TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第407号 アクチュアリー試験KKT第12回 デリバティブ分析

アクチュアリー試験KKT第12回 

デリバティブ分析

 

 

株価指数先物の価格を求める。

株価指数先物の価格=

現時点の価格×

(1+(リスクフリーレート-配当利回り))×

満期までの日数/365

 

将来の株価指数が理論値よりも高い場合、

借入金により、現物を買い、先物を売ると利益がでる。

 

 

ドル先渡為替レートを求める。

直物為替レート×(1+円金利×日数/360)=

先物為替レート×(1+ドル金利×日数/360) 

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