TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第408号 アクチュアリー試験KKT第13回 デリバティブ分析

アクチュアリー試験KKT第13回 

デリバティブ分析

 

 

リスク中立確率を求める

wA+(1-w)B=

現時点時価×(1+リスクフリーレート)

w=リスク中立確率

 

 

オプションの価値を求める

オプション行使による利益に

リスク中立確率を乗じてオプションの価値

 

 

初期時点のオプションの価値を求める

中間時点のオプションの価値に

リスク中立確率を乗じて

初期時点のオプションの価値を求める。

 

 

オプションの複合

コールの買い=原資産+オプションの売り

 

ストラドルの売り

原資産のボラタリティが下落を予想した場合の、

同行使価格のコールとプットを売る戦略

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