TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第409号 アクチュアリー試験KKT第14回 投資理論

アクチュアリー試験KKT第14回 

投資理論

 

 

相関係数を求める。

各資産の標準偏差から

合成資産の分散を求める式を作成。

 

次にこの式の構成割合変数を微分して、

その式に構成割合の結果を代入して

相関係数を求める。

 

 

安全資産がある場合の標準偏差を求める。

危険資産の構成割合をXとして

合成資産の平均リターンを算出する

 

次に合成資産の分散の式に上記Xの結果を代入する。

 

この式に標準偏差としてXで微分する

 

そして当該式と

有効フロンティアの傾きが同じとして、

平均リターンの値を求める 

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